TACO Probability
Machine

算出ロジック（半分マジ）

TACOりそう度の本質は「嵐の後の静けさ＋仕込み取引」の検知です。 市場が荒れている時は「普通のパニック」。TACOの瞬間はむしろ、 緊張がいったん解けて一見静まっているのに、一部の取引だけが先回りしている時に起こります。 つまり平常時のスコアは低く、トランプが次のプロレスを仕込みかけた気配がある時だけ上がる設計です。

4つのシグナルの合算（0-100）:

• 嵐の後の静けさ（0-40点）: 過去7日のVIX最高値から現在値までの下落幅。大きく下がっているほど「緊張が解けたように見える」状態。
• 平穏時の異常取引（-15 〜 +40点）: VIX < 20（平穏）なのにオプション出来高が通常比2倍超なら大加点。VIX >= 25（パニック）の時は単なるヘッジなので減点。
• Polymarketスパイク（0-20点）: 政治系マーケットの活動量が直近7日の基準値を大きく超えた時だけ加点。
• Put/Call極端値（+10点）: PCR > 1.8 または < 0.5 の極端な偏りに反応するサブシグナル。

過去6件のイベントは、この「平穏に見える状態で一部が動いている」パターンが共通していました。 スコアが高い ≠ 明日TACOる、ですが、高スコアが続く局面は「何か仕込まれている可能性」を示唆します。

全データは公開情報（CBOE delayed quotes、取引所データ、ブロックチェーン上のトランザクション、報道）に基づいています。 市場データはNYSE開場・閉場の1日2回自動取得しています。